Loading...
El MÁSTER EN FINANZAS CUANTITATIVAS profundiza en conceptos CUANTITATIVOS Y COMPUTACIONALES que se aplican en problemas financieros

MÁSTER EN FINANZAS CUANTITATIVAS

Presentación.

Máster en Finanzas Cuantitativas

Desde el programa Master en Finanzas Cuantitativas pretendemos cubrir todas las capacidades que necesita un profesional que desee desempeñarse en las áreas de Tesorería y Riesgos, especialmente gracias a la utilización intensiva de programas computacionales avanzados en Finanzas Cuantitativas como R y Excel financiero. Un programa profundo, completo y específico en ingeniería financiera (no existen muchos similares en esta temática en España) y con especial enfoque hacia las Áreas mejor remuneradas actualmente por las multinacionales: Tesorería y Riesgos.

El Máster en Finanzas Cuantitativas está dirigido a profesionales del mundo de las Finanzas interesados en afianzar sus conocimientos en áreas de contenido matemático, estadístico y computacional, así como a profesionales que provengan de otras áreas como la ingeniería o las ciencias físicas o matemáticas y que cuentan con dichos conceptos pero no son capaces de contextualizarlos en la resolución de problemas financieros y en el ámbito de los negocios en general.

El máster se ofrece en modo online.

Master en Finanzas Cuantitativas- Universidad de Alcalá - UAH
¿Qué te ofrecemos?

Máster en Finanzas Cuantitativas

FORMACIÓN

Un máster, LÍDER EN EL SECTOR, valorado entre los mejores másteres en finanzas cuantitativas del país.

COMPATIBILIZAR LA FORMACIÓN

Un Máster en Finanzas Cuantitativas que te permite COMPATIBILIZAR LA FORMACIÓN con tu jornada laboral, con una novedosa y eficiente metodología formativa.

PREPARACIÓN AMPLIA

Una PREPARACIÓN AMPLIA con un esfuerzo total de 60 créditos ECTS, que permite por su amplitud cubrir una formación profunda en el área.

CLAUSTRO

Un CLAUSTRO DOCENTE formado por profesionales en activo de las principales entidades bancarias y financieras, dotando al máster de un marcado carácter aplicado.

METODOLOGÍA

Una METODOLOGÍA centrada en la práctica y el contexto, utilizando casos, situaciones reales y herramientas tecnológicas que te permiten aprender desde el inicio.

SYLLABUS ACTUALIZADO

Un SYLLABUS ACTUALIZADO que se revisa en cada edición para que el alumno reciba una formación alineada con las tendencias del sector.

ESPECIALIZACIÓN

Una ESPECIALIZACIÓN en uno de los sectores con mayor crecimiento de empleabilidad y de negocio.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Estudia un Máster Propio en Finanzas Cuantitativas en Madrid con titulación de la Universidad de Alcalá, una de las MEJORES UNIVERSIDADES DE ESPAÑA.
Perfil del Alumno.

Máster en Finanzas Cuantitativas

El Máster en Finanzas Cuantitativas está dirigido a profesionales con formación en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería y Ciencias Físicas o Matemáticas que deseen redirigir su carrera profesional hacia el área cuantitativa y computacional en el mundo de las finanzas y los negocios o que en la actualidad realizan funciones en áreas similares considerando necesaria una formación más sólida.
35
Edad Media
5
Nacionalidades
80
Hombres %
20
Mujeres %
Programa.

Máster en Finanzas Cuantitativas

ASIGNATURA I.- PROCESOS ESTOCÁSTICOS

  • Martingalas y tiempos de parada.
  • Diferenciales e integrales estocásticas.
  • Cálculo de Ito.
  • Teoremas de Girsanov y Feynman-Kac.
  • Fórmulas de Cameron-Martin.
  • Procesos de Levy.

ASIGNATURA II.- ECONOMETRÍA FINANCIERA

  • Conceptos básicos relativos a la probabilidad.
  • Modelo lineal de regresión lineal simple y multivariante.
  • Modelos de series temporales.
  • Modelos autorregresivos condicionalmente heterocedásticos.
  • Modelos no lineales en media.

ASIGNATURA III.- DATA MINING EN FINANZAS

  • Redes neuronales artificiales.
  • Algoritmos genéticos.
  • Árboles de clasificación.
  • Aplicaciones.

ASIGNATURA IV.- SIMULACIÓN Y MÉTODOS DE MONTECARLO

  • Simulación de procesos estocásticos.
  • Método de Montecarlo.
  • Reducción de la varianza.
  • Métodos de Cuasi-Monte Carlo.
  • Aplicaciones.

ASIGNATURA V.- VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

  • Eficiencia en los mercados.
  • Modelos de valoración de instrumentos de Renta Fija.
  • Modelos de valoración de instrumentos de Renta Variable.
  • Modelos de Valoración de Derivados.

ASIGNATURA VI.- MÉTODOS COMPUTACIONALES

  • Introducción a la Programación en R.
  • Introducción a la Programación en Python.
  • Ejemplos de programas.

ASIGNATURA VII.- GESTIÓN DE CARTERAS

  • Modelo de Markowitz.
  • Modelos de Equilibrio (CAPM y APT).
  • Fondos de inversión, gestión pasiva y ETF.
  • Evaluación (performance) en la Gestión de Carteras.
  • Medidas avanzadas (omega, medidas asimétricas de riesgo, etc.).

ASIGNATURA VIII.- MODELOS AVANZADOS DE RIESGOS Y XVA

  • Medidas de riesgo: Valor en Riesgo, Expected Shortfall, VaR Condicional.
  • Métodos no paramétricos y EVT.
  • Riesgo de Mercado.
  • Riesgo de Crédito.
  • XVA.

ASIGNATURA IX.- SEMINARIOS

Seminarios sobre temas de actualidad en las Finanzas Cuantitativas.

PROYECTO FIN DE MASTER



Claustro.

El claustro docente del Máster en Finanzas Cuantitativas de la Universidad de Alcalá refleja la vinculación entre la gran empresa y la universidad, estando integrado por profesionales procedentes de ambos ámbitos. Por un lado profesionales del mundo financiero y bancario que ocupan puestos directivos en las principales empresas del sector, tanto nacionales como internacionales, y por otro lado expertos docentes de las principales universidades del país.

Profesor Titular de la Universidad de Alcalá en el departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Sus principales áreas de investigación se centran en el campo de las finanzas cuantitativas y computacionales.
Dr. Ignacio Olmeda Martos
Director del Máster

Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Granada. Profesor Titular de Universidad del Área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. Director del Departamento de Estadística, Estructura Económica y O.E.I. de la Universidad de Alcalá. Ha impartido conferencias y seminarios sobre la Estadística aplicada a los mercados financieros.
Dr. José J. Núñez Velázquez
Codirector del Máster

Licenciatura en Física, especialidad Física Teórica en la Universidad de Barcelona. Doctorado en Física experimental de altas energías. Universidad de Barcelona. Máster en Matemáticas para Productos financieros, Universidad Autónoma de Barcelona. FRM y CFA
Ignacio Ariño Ros
Analista Cuantitativo Front Office

Ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de las Finanzas Internacionales en ciudades como París, New York, Londres y Madrid. Actualmente es Global Head of Quants, FI&FX Derivatives en Grupo Santander y además Tesorero en Fundación Katiou de ayuda a la infancia.
François Friggit
Global Head of Quants, FI&FX Derivatives en Santander

icenciatura en Economía. Universidad Complutense de Madrid Postgrado de Economía y Finanzas en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Banco de España. Master en Finanzas Fuantitativas de AFI. Advanced Programme in International Finance, IEB
María Ángeles Romero
Interest Rate Volatility Trader

Es Investigador y consultor del Laboratorio de Finanzas Computacionales de la Universidad de Alcalá. Profesor de la Universidad de Alcalá en diversos programas. Asesor Senior en ING Nationale Nederlanden.
Enrique Ascordebeitia
Asesor Senior en ING

Tiene un doctorado en Economía y Finanzas por la Universidad de Alcalá (España), Master Ejecutivo en Finanzas Cuantitativas por Analistas Financieros Internaciones, AFI (España) y Máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, CEMFI (España). Ha publicado ampliamente artículos en revistas académicas líderes en finanzas.
Jacinto Marabel
Equity Derivative Trader BBVA

Encargado de la negociacion de opciones sobre bonos y otros derivados (valoracion, cobertura y reporting). Anteriormente a su trabajo como trader trabajo para el area de QBS (Quants & Business Solutions) aproporcionando herramientasa el front office para la cuantificacion de riesgos en diversos productos con una experiencia superior a diez años.
Jorge Muñoz Vázquez
Trader Senior Renta Fija BBVA

Head of Enterprise Risk Management de AmTrust Mortgage & Special Risks (anteriormente Genworth), donde se encarga de Control y Gobernanza de Riesgo, Riesgo Operacional y Solvencia 2. Roberto tiene un BA en Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Turín y posee la certificacion FRM por GARP. Roberto es también Director Regional de GARP para España.
Roberto Savina
Head of Enterprise Risk Management

Head of CVA (Credit Valuation Adjustment) de Banco Santander. Anteriormente, fue responsable del equipo de Análisis Cuantitativo Global. Tiene 22 años de experiencia trabajando en los mercados de capitales en banca. Robert Tiene un grado Matemáticas por la Universidad de Oxford.
Robert Dargavel
Head of CVA de Banco Santander

Conrado Garcia Montiel tiene nueve años de experiencia en BBVA donde en la actualidad es Data Scientist. Está especializado modelos de Trading Algorítmico y de valoración de productos financieros. Posee un Master en Finanzas Cuantitativas por AFI, un Master en Mercados Bursátiles y Derivados Financieros y es Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid.
Conrado Garcia Montiel
Data Scientist BBVA

Hello people!

Responsable de Analítica Avanzada en las áreas de Global Finance, Global Transaction Banking y Global Client Coverage en BBVA y está especializado en la asesoría a clientes con Machine Learning y la valoración de productos. Ha desarrollado modelos de Trading Algorítmico, implementando algoritmos en plataformas de ejecución en Mercados. Posee un DEA/PhD en Inteligencia Artificial por la UPM.
Juan Jose Fernandez Tebar
Analítica Avanzada BBVA

La gente dice:

Solicita Información

Rellene este formulario para enviarnos cualquier consulta. En breve nos pondremos en contacto contigo.



Dirección
Madrid (España)
 Previous  All works Next