El Máster en Finanzas Cuantitativas te permitirá adquirir una visión integral desde la perspectiva computacional, financiera y matemática de las técnicas de resolución de problemas financieros

MÁSTER EN FINANZAS CUANTITATIVAS

Máster de Formación Permanente en Finanzas Cuantitativas
25ª Edición. 100% Virtual

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Presentación

El Master de Formación Permanente en Finanzas Cuantitativas desarrolla las capacidades que necesita un profesional que desarrolle su actividad en áreas como Tesorería y Riesgos. En el programa se profundiza en los fundamentos cuantitativos de los productos y modelos financieros haciendo uso de herramientas de programación diversas como R y Python . Ofrecemos un programa completo y específico en ingeniería financiera con un especial foco en las áreas mejor remuneradas en la actualidad.

El Máster en Finanzas Cuantitativas está dirigido a profesionales del mundo de las Finanzas interesados en afianzar sus conocimientos en áreas de contenido matemático y computacional, así como a profesionales que provengan de otras áreas como la ingeniería o las ciencias físicas o matemáticas y que cuentan con dichos conceptos pero no son capaces de contextualizarlos en la resolución de problemas financieros y en el ámbito de los negocios en general.

25ª Edición. 100% Virtual.

Qué te ofrecemos

Máster de Formación Permanente en Finanzas Cuantitativas

FORMACIÓN

LÍDER EN EL SECTOR, valorado entre los mejores en finanzas cuantitativas del país con una larga trayectoria docente

COMPATIBILIZAR LA FORMACIÓN

Te permite COMPATIBILIZAR LA FORMACIÓN con tu jornada laboral, con una novedosa y eficiente metodología formativa.

PREPARACIÓN AMPLIA

Una PREPARACIÓN AMPLIA con un esfuerzo total de 60 créditos ECTS, que permite por su amplitud cubrir una formación profunda en el área.

CLAUSTRO

Un CLAUSTRO DOCENTE formado por doctores y profesionales en activo de las principales entidades bancarias y financieras, dotando al máster de un marcado carácter aplicado.

METODOLOGÍA

Una METODOLOGÍA centrada en la práctica y el contexto, con módulos semanales, utilizando casos, situaciones reales y herramientas tecnológicas que te permiten aprender desde el inicio.

SYLLABUS ACTUALIZADO

Un SYLLABUS ACTUALIZADO que se revisa en cada edición para que el alumno reciba una formación alineada con las tendencias del sector.

ESPECIALIZACIÓN

Una ESPECIALIZACIÓN en uno de los sectores con mayor crecimiento de empleabilidad y de negocio.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Estudia en la Universidad de Alcalá, una de las MEJORES UNIVERSIDADES DE ESPAÑA

Metodología

100% Virtual

Duración

13 de Noviembre - Septiembre 2024
Matricula abierta hasta 10 de octubre de 2023

Precio

5.900€
Becas y pago a plazos disponibles

Perfil del Alumno

El programa está dirigido a profesionales con formación en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería y Ciencias Físicas o Matemáticas que deseen redirigir su carrera profesional hacia el área cuantitativa y computacional en el mundo de las finanzas y los negocios o que en la actualidad realizan funciones en áreas similares considerando necesaria una formación más sólida.

Más de 300 alumnos egresados de países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá y Perú entre otros.

Nuestros estudiantes trabajan en empresas como BBVA, Santander, KPMG, Banco de España, Bancolombia, Sacyr, Caixabank, AXA, Deloitte y Credit Suisse entre otras.

Programa

Máster de Formación Permanente en Finanzas Cuantitativas

MÉTODOS COMPUTACIONALES

Introducción a R

Entrada y salida de datos

Variables y Funciones

Control de flujo

Representación gráfica

Ejemplos de aplicación en Finanzas

PROCESOS ESTOCÁSTICOS

Martingalas y tiempos de parada

Diferenciales e integrales estocásticas

Cálculo de Ito

Teoremas de Girsanov y Feynman-Kac

Fórmulas de Cameron-Martin

Procesos de Levy

VALORACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS

Fundamentos de valoración de instrumentos derivados

Modelos de valoración de instrumentos de Renta Fija.

Modelos de valoración de instrumentos de Renta Variable.

Modelos de Valoración de Derivados.

ECONOMETRÍA FINANCIERA

Conceptos básicos relativos a la probabilidad

Modelo lineal de regresión lineal simple y multivariante

Modelos de series temporales

Modelos autorregresivos condicionalmente heterocedásticos

Modelos no lineales en media

MODELOS AVANZADOS DE RIESGOS Y XVA

Medidas de riesgo: Valor en Riesgo, Expected Shortfall, VaR Condicional.

Métodos no paramétricos y EVT.

Riesgo de Mercado.

Riesgo de Crédito.

XVA.

GESTIÓN DE CARTERAS

Modelo de Markowitz

Modelos de equilibrio (CAPM, APT y otros)

Fondos de inversión, gestión pasiva y ETF

Evaluación (performance) en la Gestión de Carteras

Medidas avanzadas (omega, medidas asimétricas de riesgo, etc.)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN FINANZAS

Modelos de Deep Learning

Otros modelos de Aprendizaje automático supervisado

Algoritmos evolutivos

Aplicaciones financieras

SEMINARIOS

Diversos temas de actualidad como Computación cuántica, Blockchain o avances en Trading Algorítmico

PROYECTO FIN DE MASTER

Preparación, edición y defensa de un trabajo de investigación o aplicado sobre los contenidos del Máster

Claustro

El claustro está integrado por profesionales del mundo financiero que ocupan puestos directivos en las principales empresas del sector y por profesores de la universidad de Alcalá con experiencia en consultoría en dicho área.

Profesor Titular de Economía y de IA en la Universidad de Alcalá. Ha sido Fulbright Scholar en varias universidades de EE.UU y ha realizado proyectos de consultoría para grandes empresas y para Administraciones Públicas y diversos Organismos. Es autor de más de cien publicaciones y ha impartido conferencias en EE.UU., Asia y América Latina. Actualmente es Director del Máster en Finanzas, del Master in Artificial Intelligence and Deep Learning y de otros programas en la Universidad de Alcalá.

Ignacio Olmeda, Ph.D.

Director del Máster

Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Granada. Profesor Titular de Universidad del Área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. Director del Departamento de Estadística, Estructura Económica y O.E.I. de la Universidad de Alcalá. Ha impartido conferencias y seminarios sobre la Estadística aplicada a los mercados financieros.

José Javier Núñez, Ph.D.

Profesor

Tiene un doctorado en Economía y Finanzas por la Universidad de Alcalá (España), Master Ejecutivo en Finanzas Cuantitativas por Analistas Financieros Internaciones, AFI (España) y Máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, CEMFI (España). Ha publicado ampliamente artículos en revistas académicas líderes en finanzas.

Jacinto Marabel, Ph.D.

Profesor

Responsable de Market, Structural and Operational Risk Analytics en BBVA. Su equipo desarrolla modelos y herramientas para medición y gestión de riesgos y capital regulatorio y económico. Previamente ha sido responsable del equipo de quants de CVA en BBVA y miembro del equipo de quants para equity y FX también en BBVA. Es a su vez doctor en ciencias físicas.

Juan Palomar, Ph.D.

Profesor

María de los Ángeles Romero es Senior Trader de volatilidad de tipos de interés en BBVA, anteriormente desarrolló su carrera profesional en el Banco Santander donde realizó funciones de estructuración y ventas de tipos de interés. Formación: Cemfi, EFPA EIA, Máster en Finanzas Cuantitativas por AFI, Master en Finanzas Internacionales IEB.

María Ángeles Romero

Profesora

Es Investigador y consultor del Laboratorio de Finanzas Computacionales de la Universidad de Alcalá. Profesor de la Universidad de Alcalá en diversos programas. Asesor Senior en ING Nationale Nederlanden.

Enrique Ascordebeitia

Profesor

Jorge Muñoz es Senior Trader de FI en BBVA (bond options & vol.), donde ha desarrollado diferentes funciones a lo largo de su carrera entre las áreas de QBS y Trading. EFPA EIA, Ingeniero de Telecomunicaciones por la UPM, Máster en Finanzas Cuantitativas por AFI.

Jorge Muñoz Vázquez

Profesor

CFA, FRM, es estratega de crédito de Santander CIB y Value Investor. Anteriormente estuvo en Auditoría Interna de Santander en los departamentos de Riesgo de crédito, Modelos Internos de Riesgo de Crédito y Capital y Solvencia. Estudió Derecho y Administración de Empresas en la UCM, Máster de Auditoría y Responsabilidad Social Corporativa.

Gregorio Carrascal

Profesor

Física especializada en computación cuántica. Forma parte del equipo de Microsoft Quantum Docs. Actualmente trabaja escribiendo la documentación de Q# y Azure Quantum. Estudió física teórica en la Universidad Complutense y un máster en Física Cuántica en la Universidad de Innsbruck (Austria).

Sonia López

Profesora

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Universidad de Alcalá

Email de contacto

mastercuantitativas@uah.es