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El MÁSTER EN FINANZAS CUANTITATIVAS profundiza en conceptos CUANTITATIVOS Y COMPUTACIONALES que se aplican en problemas financieros

MÁSTER EN FINANZAS CUANTITATIVAS

Presentación.

Máster en Finanzas Cuantitativas

Desde el programa Master en Finanzas Cuantitativas pretendemos cubrir todas las capacidades que necesita un profesional que desee desempeñarse en las áreas de Tesorería y Riesgos, especialmente gracias a la utilización intensiva de programas computacionales avanzados en Finanzas Cuantitativas como R y Excel financiero. Un programa profundo, completo y específico en ingeniería financiera (no existen muchos similares en esta temática en España) y con especial enfoque hacia las Áreas mejor remuneradas actualmente por las multinacionales: Tesorería y Riesgos.

El Máster en Finanzas Cuantitativas está dirigido a profesionales del mundo de las Finanzas interesados en afianzar sus conocimientos en áreas de contenido matemático, estadístico y computacional, así como a profesionales que provengan de otras áreas como la ingeniería o las ciencias físicas o matemáticas y que cuentan con dichos conceptos pero no son capaces de contextualizarlos en la resolución de problemas financieros y en el ámbito de los negocios en general.

El máster se ofrece en modo online. 20ª Edición del Máster.

Master en Finanzas Cuantitativas- Universidad de Alcalá - UAH
¿Qué te ofrecemos?

Máster en Finanzas Cuantitativas

FORMACIÓN

Un máster, LÍDER EN EL SECTOR, valorado entre los mejores másteres en finanzas cuantitativas del país.

COMPATIBILIZAR LA FORMACIÓN

Un Máster en Finanzas Cuantitativas que te permite COMPATIBILIZAR LA FORMACIÓN con tu jornada laboral, con una novedosa y eficiente metodología formativa.

PREPARACIÓN AMPLIA

Una PREPARACIÓN AMPLIA con un esfuerzo total de 60 créditos ECTS, que permite por su amplitud cubrir una formación profunda en el área.

CLAUSTRO

Un CLAUSTRO DOCENTE formado por profesionales en activo de las principales entidades bancarias y financieras, dotando al máster de un marcado carácter aplicado.

METODOLOGÍA

Una METODOLOGÍA centrada en la práctica y el contexto, utilizando casos, situaciones reales y herramientas tecnológicas que te permiten aprender desde el inicio.

SYLLABUS ACTUALIZADO

Un SYLLABUS ACTUALIZADO que se revisa en cada edición para que el alumno reciba una formación alineada con las tendencias del sector.

ESPECIALIZACIÓN

Una ESPECIALIZACIÓN en uno de los sectores con mayor crecimiento de empleabilidad y de negocio.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Estudia un Máster Propio en Finanzas Cuantitativas en Madrid con titulación de la Universidad de Alcalá, una de las MEJORES UNIVERSIDADES DE ESPAÑA.
Perfil del Alumno.

Máster en Finanzas Cuantitativas

El Máster en Finanzas Cuantitativas está dirigido a profesionales con formación en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería y Ciencias Físicas o Matemáticas que deseen redirigir su carrera profesional hacia el área cuantitativa y computacional en el mundo de las finanzas y los negocios o que en la actualidad realizan funciones en áreas similares considerando necesaria una formación más sólida.
35
Edad Media
5
Nacionalidades
75
Hombres %
25
Mujeres %
Programa.

Máster en Finanzas Cuantitativas

MÉTODOS COMPUTACIONALES

  • Introducción a la Programación en R.
  • Aplicaciones y Casos de R en Finanzas.
  • Ejemplos de programas.

PROCESOS ESTOCÁSTICOS

  • Procesos Estocásticos
  • Cadenas de Markov
  • Esperanza Matemática, Martingalas y Mercados Financieros
  • Movimiento Browniano y Procesos de Wiener
  • Integrales Estocásticas, Ecuaciones Diferenciales Estocásticas y Teorema de Girsanov
  • Cálculo de Itô
  • Fórmula de Feynman-Kac y Metodología de Black-Scholes-Merton

SIMULACIÓN Y MÉTODOS DE MONTECARLO

  • Simulación de procesos estocásticos.
  • Método de Montecarlo.
  • Reducción de la varianza.
  • Métodos de Cuasi-Monte Carlo.
  • Aplicaciones.

VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

  • Eficiencia en los mercados.
  • Modelos de valoración de instrumentos de Renta Fija.
  • Modelos de valoración de instrumentos de Renta Variable.
  • Modelos de Valoración de Derivados.

ECONOMETRÍA FINANCIERA

  • Conceptos básicos relativos a la probabilidad.
  • Modelo lineal de regresión lineal simple y multivariante.
  • Modelos de series temporales.
  • Modelos autorregresivos condicionalmente heterocedásticos.
  • Modelos no lineales en media.

MODELOS AVANZADOS DE RIESGOS Y XVA

  • Medidas de riesgo: Valor en Riesgo, Expected Shortfall, VaR Condicional.
  • Métodos no paramétricos y EVT.
  • Riesgo de Mercado.
  • Riesgo de Crédito.
  • XVA.

GESTIÓN DE CARTERAS

  • Modelo de Markowitz.
  • Modelos de Equilibrio (CAPM y APT).
  • Fondos de inversión, gestión pasiva y ETF.
  • Evaluación (performance) en la Gestión de Carteras.
  • Medidas avanzadas (omega, medidas asimétricas de riesgo, etc.).

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN FINANZAS

  • Redes neuronales artificiales.
  • Algoritmos genéticos.
  • Árboles de clasificación.
  • Aplicaciones.

SEMINARIOS

Seminarios sobre temas de actualidad en las Finanzas Cuantitativas.

PROYECTO FIN DE MASTER



Claustro.

El claustro docente del Máster en Finanzas Cuantitativas de la Universidad de Alcalá refleja la vinculación entre la gran empresa y la universidad, estando integrado por profesionales procedentes de ambos ámbitos. Por un lado profesionales del mundo financiero y bancario que ocupan puestos directivos en las principales empresas del sector, tanto nacionales como internacionales, y por otro lado expertos docentes de las principales universidades del país.

Profesor Titular de Economía y de IA en la Universidad de Alcalá. Ha sido Fulbright Scholar en varias universidades de EE.UU y ha realizado proyectos de consultoría para grandes empresas y para Administraciones Públicas y diversos Organismos. Es autor de más de cien publicaciones y ha impartido conferencias en EE.UU., Asia y América Latina. Actualmente es Director del Máster en Finanzas, del Master in Artificial Intelligence and Deep Learning y de otros programas en la Universidad de Alcalá.
Dr. Ignacio Olmeda Martos
Director del Máster

Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Granada. Profesor Titular de Universidad del Área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. Director del Departamento de Estadística, Estructura Económica y O.E.I. de la Universidad de Alcalá. Ha impartido conferencias y seminarios sobre la Estadística aplicada a los mercados financieros.
Dr. José J. Núñez Velázquez
Codirector del Máster

Tiene un doctorado en Economía y Finanzas por la Universidad de Alcalá (España), Master Ejecutivo en Finanzas Cuantitativas por Analistas Financieros Internaciones, AFI (España) y Máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, CEMFI (España). Ha publicado ampliamente artículos en revistas académicas líderes en finanzas.
Dr. Jacinto Marabel
Equity Derivative Trader BBVA

Ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de las Finanzas Internacionales en ciudades como París, New York, Londres y Madrid. Actualmente es Global Head of Quants, FI&FX Derivatives en Grupo Santander y además Tesorero en Fundación Katiou de ayuda a la infancia.
François Friggit
Global Head of Quants, FI&FX Derivatives en Santander

María de los Ángeles Romero es Senior Trader de volatilidad de tipos de interés en BBVA, anteriormente desarrolló su carrera profesional en el Banco Santander donde realizó funciones de estructuración y ventas de tipos de interés. Formación: Cemfi, EFPA EIA, Máster en Finanzas Cuantitativas por AFI, Master en Finanzas Internacionales IEB.
María Ángeles Romero
Interest Rate Volatility Trader

Es Investigador y consultor del Laboratorio de Finanzas Computacionales de la Universidad de Alcalá. Profesor de la Universidad de Alcalá en diversos programas. Asesor Senior en ING Nationale Nederlanden.
Enrique Ascordebeitia
Asesor Senior en ING

Jorge Muñoz es Senior Trader de FI en BBVA (bond options & vol.), donde ha desarrollado diferentes funciones a lo largo de su carrera entre las áreas de QBS y Trading. EFPA EIA, Ingeniero de Telecomunicaciones por la UPM, Máster en Finanzas Cuantitativas por AFI.
Jorge Muñoz Vázquez
Trader Senior Renta Fija BBVA

CFA, FRM, es estratega de crédito de Santander CIB y Value Investor. Anteriormente estuvo en Auditoría Interna de Santander en los departamentos de Riesgo de crédito, Modelos Internos de Riesgo de Crédito y Capital y Solvencia. Estudió Derecho y Administración de Empresas en la UCM, Máster de Auditoría y Responsabilidad Social Corporativa.
Gregorio Carrascal García
Credit Strategist Santander

Responsable de Market, Structural and Operational Risk Analytics en BBVA. Su equipo desarrolla modelos y herramientas para medición y gestión de riesgos y capital regulatorio y económico. Previamente ha sido responsable del equipo de quants de CVA en BBVA y miembro del equipo de quants para equity y FX también en BBVA. Es a su vez doctor en ciencias físicas.
Juan Esteban Palomar
Risk Analytics en BBVA

Daniel es Coordinador del Laboratorio de Finanzas Computacionales. Su formación incluye cursos de Informática en la Universidad de Alcalá y varios otros cursos profesionales. Es un programador experimentado en bases de datos, algoritmos y redes. Ha trabajado en más de veinte proyectos en la aplicación de TI en las áreas de Finanzas, Turismo y Ciencias Ambientales.
Daniel González
Profesor

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