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El MÁSTER EN FINANZAS CUANTITATIVAS profundiza en conceptos CUANTITATIVOS Y COMPUTACIONALES que se aplican en problemas financieros

MÁSTER EN FINANZAS CUANTITATIVAS

Presentación.

Máster en Finanzas Cuantitativas

Desde el programa Master en Finanzas Cuantitativas pretendemos cubrir todas las capacidades que necesita un profesional que desee desempeñarse en las áreas de Tesorería y Riesgos, especialmente gracias a la utilización intensiva de programas computacionales avanzados en Finanzas Cuantitativas como R y Excel financiero. Un programa profundo, completo y específico en ingeniería financiera (no existen muchos similares en esta temática en España) y con especial enfoque hacia las Áreas mejor remuneradas actualmente por las multinacionales: Tesorería y Riesgos.

El Máster en Finanzas Cuantitativas está dirigido a profesionales del mundo de las Finanzas interesados en afianzar sus conocimientos en áreas de contenido matemático, estadístico y computacional, así como a profesionales que provengan de otras áreas como la ingeniería o las ciencias físicas o matemáticas y que cuentan con dichos conceptos pero no son capaces de contextualizarlos en la resolución de problemas financieros y en el ámbito de los negocios en general.

El máster se ofrece en dos ediciones: una edición semipresencial con clases presenciales los sábados cada 15 días y otra edición global con formación online y una sesión presencial intensiva a la finalización del máster (del 3 al 14 de febrero de 2020).

Master en Finanzas Cuantitativas- Universidad de Alcalá - UAH
Becas Early Bird.

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¿Qué te ofrecemos?

Máster en Finanzas Cuantitativas

FORMACIÓN

Un máster, LÍDER EN EL SECTOR, valorado entre los mejores másteres en finanzas cuantitativas del país.

COMPATIBILIZAR LA FORMACIÓN

Un Máster en Finanzas Cuantitativas que te permite COMPATIBILIZAR LA FORMACIÓN con tu jornada laboral, con una novedosa y eficiente metodología formativa.

PREPARACIÓN AMPLIA

Una PREPARACIÓN AMPLIA con un esfuerzo total de 60 créditos ECTS, que permite por su amplitud cubrir una formación profunda en el área.

CLAUSTRO

Un CLAUSTRO DOCENTE formado por profesionales en activo de las principales entidades bancarias y financieras, dotando al máster de un marcado carácter aplicado.

METODOLOGÍA

Una METODOLOGÍA que combina herramientas tecnológicas, con la utilización de casos de estudio y trabajos en grupo, que te otorgará una visión de 360º a la hora de abordar cualquier problemática.

SYLLABUS ACTUALIZADO

Un SYLLABUS ACTUALIZADO que se revisa en cada edición para que el alumno reciba una formación alineada con las tendencias del sector.

ESPECIALIZACIÓN

Una ESPECIALIZACIÓN en uno de los sectores con mayor crecimiento de empleabilidad y de negocio.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Estudia un Máster en Finanzas Cuantitativas en Madrid en las instalaciones de la Universidad de Alcalá, una de las MEJORES UNIVERSIDADES DE ESPAÑA.
Perfil del Alumno.

Máster en Finanzas Cuantitativas

El Máster en Finanzas Cuantitativas está dirigido a profesionales con formación en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería y Ciencias Físicas o Matemáticas que deseen redirigir su carrera profesional hacia el área cuantitativa y computacional en el mundo de las finanzas y los negocios o que en la actualidad realizan funciones en áreas similares considerando necesaria una formación más sólida.
29
Edad Media
8
Nacionalidades
67
Hombres %
33
Mujeres %
Programa.

Máster en Finanzas Cuantitativas

MÓDULO I.- PROCESOS ESTOCÁSTICOS

  • Martingalas y tiempos de parada.
  • Diferenciales e integrales estocásticas.
  • Cálculo de Ito.
  • Teoremas de Girsanov y Feynman-Kac.
  • Fórmulas de Cameron-Martin.
  • Procesos de Levy.

MÓDULO II.- ECONOMETRÍA FINANCIERA

  • Conceptos básicos relativos a la probabilidad.
  • Modelo lineal de regresión lineal simple y multivariante.
  • Modelos de series temporales.
  • Modelos autorregresivos condicionalmente heterocedásticos.
  • Modelos no lineales en media.

MÓDULO III.- DATA MINING EN FINANZAS

  • Redes neuronales artificiales.
  • Algoritmos genéticos.
  • Árboles de clasificación.
  • Aplicaciones.

MÓDULO IV.- SIMULACIÓN Y MÉTODOS DE MONTECARLO

  • Simulación de procesos estocásticos.
  • Método de Montecarlo.
  • Reducción de la varianza.
  • Métodos de Cuasi-Monte Carlo.
  • Aplicaciones.

MÓDULO V.- VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

  • Eficiencia en los mercados.
  • Modelos de valoración de instrumentos de Renta Fija.
  • Modelos de valoración de instrumentos de Renta Variable.
  • Modelos de Valoración de Derivados.

MÓDULO VI.- MÉTODOS COMPUTACIONALES

  • Introducción a la Programación en R.
  • Introducción a la Programación en Python.
  • Ejemplos de programas.

MÓDULO VII.- GESTIÓN DE CARTERAS

  • Modelo de Markowitz.
  • Modelos de Equilibrio (CAPM y APT).
  • Fondos de inversión, gestión pasiva y ETF.
  • Evaluación (performance) en la Gestión de Carteras.
  • Medidas avanzadas (omega, medidas asimétricas de riesgo, etc.).

MÓDULO VIII.- MODELOS AVANZADOS DE RIESGOS Y XVA

  • Medidas de riesgo: Valor en Riesgo, Expected Shortfall, VaR Condicional.
  • Métodos no paramétricos y EVT.
  • Riesgo de Mercado.
  • Riesgo de Crédito.
  • XVA.

MÓDULO IX.- SEMINARIOS

Seminarios sobre temas de actualidad en las Finanzas Cuantitativas.

PROYECTO FIN DE MASTER



Claustro.

El claustro docente del Máster en Finanzas Cuantitativas de la Universidad de Alcalá refleja la vinculación entre la gran empresa y la universidad, estando integrado por profesionales procedentes de ambos ámbitos. Por un lado profesionales del mundo financiero y bancario que ocupan puestos directivos en las principales empresas del sector, tanto nacionales como internacionales, y por otro lado expertos docentes de las principales universidades del país.

Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Granada. Profesor Titular de Universidad del Área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. Director del Departamento de Estadística, Estructura Económica y O.E.I. de la Universidad de Alcalá. Ha impartido conferencias y seminarios sobre la Estadística aplicada a los mercados financieros.
Dr. José J. Núñez Velázquez
Dirección del Máster

Licenciatura en Física, especialidad Física Teórica en la Universidad de Barcelona. Doctorado en Física experimental de altas energías. Universidad de Barcelona. Máster en Matemáticas para Productos financieros, Universidad Autónoma de Barcelona. FRM y CFA
Ignacio Ariño Ros
Analista Cuantitativo Front Office

Ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de las Finanzas Internacionales en ciudades como París, New York, Londres y Madrid. Actualmente es Global Head of Quants, FI&FX Derivatives en Grupo Santander y además Tesorero en Fundación Katiou de ayuda a la infancia.
François Friggit
Global Head of Quants, FI&FX Derivatives en Santander

Profesor Titular de la Universidad de Alcalá en el departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Sus principales áreas de investigación se centran en el campo de las finanzas cuantitativas y computacionales.
Dr. Ignacio Olmeda Martos
Doctor en Economía

icenciatura en Economía. Universidad Complutense de Madrid Postgrado de Economía y Finanzas en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Banco de España. Master en Finanzas Fuantitativas de AFI. Advanced Programme in International Finance, IEB
María Ángeles Romero
Interest Rate Volatility Trader

Es Investigador y consultor del Laboratorio de Finanzas Computacionales de la Universidad de Alcalá. Profesor de la Universidad de Alcalá en diversos programas. Asesor Senior en ING Nationale Nederlanden.
Enrique Ascordebeitia
Asesor Senior en ING

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