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Las finanzas son uno de los ámbitos más interesantes, y a la vez más complicados del mundo moderno. Hoy en día nos encontramos rodeados de términos referentes a ellas como finanzas cuantitativas, renta fija o riesgo de crédito. Pero, ¿realmente sabemos de qué tratan estos términos realmente? En el artículo que te presentamos hoy veremos qué es el riesgo de crédito, los tipos que puede haber y sus distintas formas. Igualmente, te explicaremos cómo se calcula este tipo de riesgo. ¿Te interesa el tema? ¡No dudes en seguir leyendo!

Riesgo de crédito y finanzas

En el ámbito financiero es posible que a veces se den ciertos problemas. Por ejemplo, lo que puede ocurrir tras contratar un servicio financiero. Es posible que el inversor en cuestión no reciba de vuelta la inversión en el tiempo y cantidad que marcaba el contrato. Debido a esta posibilidad de impago por parte del prestatario, surge el riesgo de crédito. Es decir, el riesgo de crédito se define como la posibilidad de sufrir pérdidas financieras. Esto debido al incumplimiento de las obligaciones de pago mediante un contrato.

El incumplimiento de este contrato suele estar causado por la disminución de la solvencia de los agentes prestatarios. Pero también por problemas de liquidez, pérdidas, quiebra, disminución de ingresos, etc. Sin embargo, también podría deberse a una simple falta de voluntad de pago. Aunque este tipo de riesgo se suele relacionar con bancos y entidades financieras, también se da en otro tipo de instituciones. Como por ejemplo en empresas, mercados, y otros organismos institucionales.

Distintos tipo de riesgo de crédito

El riesgo de crédito, como ya hemos explicado, puede darse en distintos tipos de entidades financieras. Igualmente, puede ser soportado por diferentes agentes económicos. Te explicamos los principales:

Riesgo de crédito sobre empresas

Este tipo de riesgo es muy común entre las empresas. Sucede cuando, después de la venta a plazos de un producto el cliente termina no pagando las cantidades acordadas. Hay ciertas formas de evitar este tipo de riesgo de crédito. Una de ellas es que las empresas contraten servicios externos que estudien el riesgo de crédito de los clientes. De esta manera, cuando un nuevo cliente solicite un compraventa a plazos, será estudiado antes de ser aceptado.

Riesgo de crédito sobre personas físicas

Uno de los mayores problemas del riesgo de crédito sobre las personas físicas, es que lo sufren aunque no estén expuestas a él directamente. Esto casos se dan cuando se realizan actividades diarias como depositar ahorros en el banco, en las que se asumen ciertas obligaciones por contrato. También cuando una persona trabaja de autónomo, y corre el riesgo de no recibir un sueldo. E incluso en otras operaciones financieras mayores como la compra de un casa. A pesar de ello, en la mayor parte de países del primer mundo existen medidas legales para limitar este tipo de riesgo. Existen por ejemplo el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

Riesgo de crédito sobre instituciones financieras

Este tipo de instituciones basan su actividad económica en productos como concesiones de préstamos a personas físicas y empresas.  Algo que hace que la posibilidad de impago sea una situación potencial. Este problema hace que las entidades financieras tengan que realizar estudios de riesgo de crédito de cada uno de sus clientes. Igualmente, incluyen cláusulas adicionales en los contratos como la cesión de avales personales. Algo que hace que en el caso de impago, estos avales cubran la deuda. Al mismo tiempo, las entidades financieras exigen mayores intereses por los préstamos, cuanto más riesgo de crédito haya.

Formas de riesgo de crédito y cálculo

A parte de las ya mencionadas, existen otras formas de riesgo de crédito. En primer lugar tenemos el riesgo de default. Este tipo de riesgo ocurre cuando un deudor no cumple con las obligaciones de contrato en un préstamo. Si se trata de un impago parcial, una parte de la deuda es recuperada. Mientras que si es un impago completo, no se recupera. Después tenemos el riesgo de crédito por rebaja crediticia. En este tipo de riesgo es posible que una agencia de calificación rebaje la calidad de crédito de un activo o emisor. Por último está el riesgo de spread de crédito. En el cual se mide el aumento de la rentabilidad de un activo financiero respecto a la de un activo libre de riesgo.

Pero, ¿cómo se calcula el riesgo? Es muy simple. Se mide a través de la pérdida esperada (PE), y se calcula mediante la fórmula: PE = PD x EAD x LGD. PD significando probabilidad de default. EAD, exposición a default. Y LGD: pérdida por incumplimiento para el prestamista cuando el prestatario incumple su obligación. ¿Quieres conocer más sobre este tema y aprender sobre Finanzas Cuantitativas? En la Universidad de Alcalá tenemos algo perfecto para tí. El Máster en Finanzas Cuantitativas de la UAH. No lo dudes e inscríbete cuanto antes. ¡No lo dudes más!

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