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¿Qué es el Análisis Cuantitativo?

Publicado 24 diciembre Por Máster Finanzas CuantitativasEn Finanzas0 comentarios

En el mundo de las finanzas, el Análisis Cuantitativo es actualmente un campo muy importante dentro de las empresas. Los expertos que tengan conocimientos de esta materia son cada vez más demandados. Pero, ¿Qué es el Análisis Cuantitativo? A través de este artículo te presentamos en qué consiste esta rama de las Finanzas Cuantitativas. También explicaremos cuál es el papel que cumplen sus expertos dentro de cualquier negocio. ¡Sigue leyendo e infórmate!

¿Qué es el Análisis Cuantitativo?

En términos de finanzas, el Análisis Cuantitativo es el empleo de métodos matemáticos y estadísticos para evaluar una inversión. De esta manera, logra predecir o explicar diferentes variables económicas. El Análisis Cuantitativo con frecuencia emplea herramientas derivadas de la física y la estadística para llevar a cabo su cometido.

Este tipo de estudios son la base de numerosas inversiones y un apoyo para la toma de decisiones financieras. Debido a esto, forma parte de sectores industriales en la actualidad. En el mundo de la inversión, aquellos expertos que se encargan de desarrollar este tipo de Análisis Cuantitativo se les conoce como quants.

En un principio, esta rama de las finanzas se encargaba especialmente de la gestión de activos, la gestión de riesgos y la fijación de precios de derivados financieros. Sin embargo, actualmente su extensión ocupa más campos hasta incluir casi cualquier aplicación de las matemáticas en finanzas. Algunos ejemplos se encuentran en el arbitraje estadístico, el Trading algorítmico y la elaboración de operaciones electrónicas en los mercados.

¿Cuándo surge el Análisis Cuantitativo?

El origen de esta técnica se remonta al momento en el que se desarrollaban las Finanzas Cuantitativas en Estados Unidos en los años setenta. En ese momento, algunos comenzaron a utilizar fórmulas matemáticas para la asignación de precios de acciones y bonos. Entre sus pioneros se encuentran Harry Markowitz y Robert Merton.

Harry Markowitz fue uno de los primeros economistas que adaptaron conceptos matemáticos en las finanzas. Esto lo realizó a través de su tesis doctoral titulada Portfolio Selection en 1952. Markowitz estableció con su trabajo una noción de rentabilidad media y de convarianzas para acciones. De esta manera, tuvo la capacidad de cuantificar el concepto de diversificación en un mercado. Además, reveló la manera en la que se debía procesar el retorno medio y la varianza para una cartera dada. Pero no solo eso, sino que reafirmó que los inversores debían mantener solamente las carteras cuya varianza fuera mínima para conseguir un retorno medio dado.

Para el año 1969, El economista Robert Merton se encargó de exponer e introducir el cálculo estocástico dentro del los estudios de finanzas. Su objetivo era entender cómo los precios son fijados en los mercados financieros, una cuestión económica clásica que se conoce como ‘‘equilibrio’’.

Al mismo tiempo en el que Merton desarrollaba su trabajo. Fischer Black y Myron Scholes desarrollaron el modelo Black–Scholes. Todo esto con ayuda del economista antes nombrado. Su proyecto finalmente fue recompensado en 1997 con el Premio Nobel de Economía.

¿Qué papel tienen los quants?

Desde los años setenta los mercados financieros se han ido complicando hasta los últimos años. En la actualidad, la demanda ha crecido hasta tal punto que se necesita un personal que no solo tenga conocimientos de modelos matemáticos complejos. Ahora también tienen que ser capaces de mejorar ellos para generar beneficios y reducir el riesgo financiero. De todo esto se encargan aquellos expertos conocidos como analistas cuantitativos, o simplemente quants.

Los quants poseen un amplio conocimiento en matemáticas, cálculo diferencial e integral, álgebra, ecuaciones diferenciales lineales y probabilidad. En el momento en el que estos especialistas tienen que realizar Análisis Cuantitativo emplean diferentes herramientas, como algunos métodos matemáticos: Probabilidad, teoría de juegos, estadísticas y cálculo tales. Sin importar el método que empleen, los quants buscan desarrollar un modelo matemático que replica el comportamiento del mundo real y los resultados.

Estos profesionales realizan su labor especialmente en bancos de inversión y fondos de cobertura. No obstante, también tienen un papel importante en bancos comerciales, compañías de seguros y consultorías de gestión. Actualmente existe una gran demanda de estos profesionales. Esto se debe al rápido crecimiento de los fondos de cobertura, los sistemas automatizados de trading y la obligación de otorgar a los traders acceso a los modelos de fijación de precios y de riesgo. Según el periódico elEconomista, la consultoría Tabb Group ha investigado datos financieros en The Wall Street Journal. Estos datos han revelado que los quants han duplicado su participación en el total de transacciones de acciones desde 2013, de un 14% al 27%. Sin duda, hay muchas razones por las que convertirse en un analista cuantitativo.

¿Tienes interés en el Máster de Finanzas Cuantitativas?

Hoy en día, el Análisis Cuantitativo es una demanda que no deja de crecer en diferentes campos de las finanzas. Los expertos actualmente necesitan tener grandes conocimientos de matemáticas y de finanzas para colaborar en un gran número de inversiones. Pero también como una herramienta importante en la toma de decisiones financieras.

Si tu interés te lleva a querer conocer en profundidad tanto sobre finanzas como en matemáticas, en la Universidad de Alcalá tendrás la oportunidad de desarrollar todo tu potencial. Con el Máster en Finanzas Cuantitativas te convertirás en todo un experto en un mercado laboral que necesita a este tipo de profesionales en su equipo. Así que, no dudes en inscribirte. ¡Te esperamos!

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