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Este glosario tiene como objetivo introducir las teorías, conceptos y las cuestiones más representativas e imprescindibles en el campo de las finanzas cuantitativas. Nuestro objetivo es enseñarte los conceptos más esenciales de esta área y formar así, una base para un futuro master de finanzas cuantitativas.

Glosario de Finanzas Cuantitativas, parte 1

Te presentamos nuestra primera entrega, y muy pronto tendrás la segunda disponible. ¡Arrancamos!

C

  • Cópula: En la teoría de la probabilidad y la estadística, una cópula es una función de distribución multivariada de probabilidad cuyas marginales son distribuciones uniformes. Las cópulas describen la estructura de dependencia entre variables aleatorias.
  • CVA: Ajuste que se aplica al valor de un derivado para tomar en cuenta el riesgo de crédito de la contrapartida.

D

  • Data mining: El data mining es un campo de la estadística computacional dedicado a descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos. La finalidad del data mining es, entre otras cosas, estructurar la información que recoge de los para volverla legible con la intención de que tenga utilidad para la empresa.

E

  • Econometría: La econometría es una rama de la economía que utiliza métodos matemáticos y estadísticos junto con la programación lineal y la teoría de juegos para analizar, interpretar y hacer predicciones sobre sistemas económicos.
  • Estadística inferencial: Es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística a partir de ésta. Su objetivo es obtener conclusiones útiles para hacer deducciones sobre una totalidad, basándose en la información numérica de la muestra.
  • Expected shortfail: Es una medida de riesgo que sirve para evaluar el riesgo de mercado o el riesgo de crédito de una cartera. Mide la pérdida esperada por una cartera a un horizonte temporal determinado una vez superado el VAR medido por el nivel de confianza elegido. Es una alternativa al valor en riesgo y es más sensible a la forma de la distribución de pérdidas en la cola de la distribución.

F

  • Fórmulas de Cameron-Martin: se trata de una serie de fórmulas que pertenecen a un teorema vinculado con la teoría de las medidas, la cual describe cómo cambia la medida abstracta de Wiener bajo la traslación de determinados elementos del Hilbert espacio de Cameron-Martin. Estas fórmulas son válidas únicamente para traslaciones de elementos del espacio Cameron-Martin y no sirven para elementos arbitrarios del espacio muestral.

M

  • Método Montecarlo: Es un método no determinista usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. Recibe su nombre del Casino de Montecarlo en referencia a ser la capital del juego de azar. El uso de los métodos Montecarlo como herramienta de investigación proviene del trabajo realizado en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial.
  • Mercado AIAF de renta fija: Es un mercado organizado de deuda en el que cotizan y se negocian los activos que las empresas industriales, las entidades financieras y las Administraciones Públicas Territoriales emiten para captar fondos para financiar su actividad.
  • Modelo CAPM: También se llama modelo de valoración del precio de los activos financieros (Capital Asset Pricing Model). Es un método para calcular el precio de un activo y un pasivo de una cartera de inversiones. Para activos individuales se hace uso de la recta SML, la cual simboliza el retorno esperado de todos los activos de un mercado como función del riesgo no diversificable y su relación con el entorno esperado y el riesgo sistemático.
  • Modelo APT: También es conocida como la teoría de arbitraje. Esta teoría establece lo siguiente: El retorno esperado de un activo financiero puede ser modelado como una función lineal de varios factores. La sensibilidad a cambios en cada factor es representada por un factor específico: el coeficiente beta. La tasa de retorno que se deriva del modelo será utilizada para estimar correctamente el precio del activo. Si el precio del activo diverge, el arbitraje debe regresarlo al precio adecuado.

La segunda parte del glosario de finanzas cuantitativas contendrá la terminología básica de la P a la X. La tendremos muy pronto disponible. ¡Estate atento a nuestra web, y contacta con nosotros si tienes alguna duda! Te esperamos en la siguiente entrega.

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