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El objetivo de este artículo es facilitar el entendimiento de los procesos estocásticos, de cómo funcionan, así como sus tipos y utilidades. En este artículo además nos centraremos en el estudio de los procesos estocásticos relacionados con las finanzas y la economía. Estos conocimientos se imparten en un, todo esto es impartido en un master en finanzas.

¿Qué son los procesos estocásticos?

La ciencia estadística y su teoría de la probabilidad es la que alberga este tipo de procesos aplicables a innumerables campos. Un proceso estocástico es un concepto matemático que se utiliza para manejar magnitudes aleatorias que varían con el tiempo o para caracterizar una sucesión de variables aleatorias llamada estocásticas, que evolucionan en función de otra variable. Un proceso estocástico está formado por variables dadas aleatoriamente que dependen de argumentos o parámetros

Los procesos estocásticos intentan predecir fenómenos de la forma más segura. pero sin llegar nunca al 100%. En el caso de la bolsa, es analizada normalmente segundo a segundo para aumentar las probabilidades. Sin embargo ningún modelo predictivo ya inventado es capaz de averiguar si un índice en bolsa va subir o bajar con total eficacia. A pesar de ello, se pueden tener aproximaciones más o menos exactas.

Los procesos estocásticos pueden ser definidos matemáticamente como:

  • Conjuntos de relaciones temporales con índices temporales
  • Como un conjunto de variables aleatorias “X” indexadas por un índice “t”.

Algunos ejemplos de series temporales podrían ser:

  • El clima
  • La evolución de la población en un determinado lugar y durante un determinado periodo dado
  • Los índices bursátiles, en los cuales nos centraremos más adelante.

Si quieres aprender más sobre procesos estocásticos, realizar un máster es una apuesta segura. Te permitirá entender y aplicar estos métodos a tu trabajo diario, prediciendo cualquier tipo de modelo estadístico. Si estas interesado, ¡no lo dudes! ¡Solicita información!.

Tipos de procesos estocásticos

Los procesos estocásticos se dividen en dos tipos, que en términos generales y esenciales se pueden definir en impredecibles o en previsibles.

  • Procesos estocásticos estacionarios: aquellos que la distribución de probabilidad es constante a lo largo de grandes periodos de tiempo.

Un ejemplo de proceso estocástico estacionario es la cotización del EUR/USD. Si escogemos un periodo de tiempo superior a 100 días, obtendremos que la cotización del EUR/USD está dentro del +1/-1 % diario. Pero esto no quiere decir que podamos afirmar con total rotundidad esta tendencia, pero si intuirla.

  • Procesos estocásticos no estacionarios: son aquellos cuya distribución varia de forma no constante. Es decir,  los datos se comportan de forma totalmente caótica. Los procesos estocásticos no estacionarios están dominados por el azar, son impredecibles. Pero que un proceso sea estocástico no estacionario no quiere decir que sea totalmente caótico.  Los procesos estocásticos no estacionarios pueden convertirse en procesos estocásticos estacionarios mediante la transformación de la serie.

Utilidades de los procesos estocásticos

En este apartado nos centraremos en las aplicaciones de los procesos estocásticos y en su utilidad en el mundo laboral. Las aplicaciones son diversas y muy distintas: desde la utilización aplicada a la ingeniería, la sociología, las finanzas, los negocios, y la medicina, hasta la meteorología o el medio ambiente, pasando por las simulaciones de los procesos físicos o químicos. … De todas ellas, nos centraremos en los procesos estocásticos aplicados a las finanzas.

Los procesos estocásticos aplicados a las finanzas, al contener una componente aleatoria, nos pueden servir para estudiar el comportamiento de diversas variables. Permitiendo así estimar el comportamiento futuro probable.

La mayor parte de las aplicaciones de los procesos estocásticos en las finanzas se dan en la bolsa. El uso de un proceso estocástico intenta estudiar el efecto de la capacidad de predicción del rendimiento de un activo subyacente en el precio de las opciones. Siempre y cuando sus rendimientos no están relacionados con su tiempo pasado son predecibles con respecto de un conjunto de información mayor.

Dado la importancia de este método a la hora de intentar predecir en bolsa, es necesario nombrar el método estocástico también como indicador bursátil. El cual es un tipo de oscilador que se utiliza en condiciones donde los mercados se mueven de forma lateral. Los mercados laterales ni suben ni bajan, y envían numerosas señales falsas de compra y venta..

El indicador bursatil estocástico se constituye a través de la cotización del precio de la última sesión de un activo o índice respecto a sus mínimos y máximos. Los resultados son dados en números de 0 a 100. Esto quiere decir que cuanto mayor sobreventa tenga un activo, el resultado será más cercano a 0. Cuanto más sobrecompra tenga un activo, estará más cercano a 100.

Entender y saber aplicar procesos estocásticos al sector de las finanzas cuantitativas, y más aún, de las inversiones, es altamente recomendable y esencial. Por ello también lo es formarse en un master que ayude a entender todos estos temas de gran interes.  Si quieres formarte en las finanzas cuantitativas y procesos estocásticos, apúntate al máster en finanzas cuantitativas de la Universidad de Alcalá. Te formarás en la aplicación de modelos estadísticos en el sector de las finanzas. ¡Un sector en alza y hambriento de profesionales te espera!.

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