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Las finanzas cuantitativas son una rama de las finanzas que está teniendo mucho auge actualmente debido a las posibilidades que ofrece en combinación con las nuevas tecnologías y la utilización de la econometría para elaborar modelos predictivos. Al estar tan relacionadas, vamos a explicar algunos conceptos básicos y el por qué de su vinculación. ¡Comenzamos!

¿Qué es la econometría?

La econometría es una rama de la economía que utiliza métodos matemáticos y estadísticos junto con la programación lineal y la teoría de juegos para analizar, interpretar y hacer predicciones sobre sistemas económicos.

La finalidad de la econometría es, en síntesis, llegar a explicar una variable en función de otras. Por ello, se establecen modelos econométricos que permiten añadir las especificaciones necesarias para comprobar resultados empíricamente. Para ello se define un modelo que recoge variables y parámetros estructurales que las vayan a acompañar, ecuaciones y su formulación matemática.

Una vez definido el modelo, se procede a realizar una estimación utilizando distintos métodos estadísticos. Los modelos más frecuentes son los modelos deterministas. Dentro de ellos, destaca el de mínimos cuadrados ordinarios o de regresión lineal. Consiste en una técnica de análisis numérico enmarcada dentro de la optimización matemática mediante la cual a través de la variable dependiente y la variable independiente se trata de encontrar una función continua que permita un mejor ajuste conforme al criterio del mínimo error cuadrático.

Existen otros modelos, como los modelos no deterministas o estocásticos. Permiten relacionar las variables exógenas y endógenas a pesar de que exista cierto grado de error aleatorio. Después, se procede a verificar y contrastar la información sometiéndolo a unos contrastes estadísticos para cuantificar su validez.

Por último, se aplica el modelo para el fin con el que se ha construido, lo que permite realizar análisis estructurales, predecir valores futuros de las variables económicas, simular distintas posibilidades de las variables exógenas, es decir, las que afectan al dato que queremos obtener y simular valores óptimos de variables instrumentales de política económica y de empresa.

¿Qué son las finanzas cuantitativas?

El concepto de finanzas cuantitativas se refiere al uso de materias como matemáticas, física y estadística para realizar análisis financieros. Los analistas que desarrollan normalmente el análisis cuantitativo en el área de inversión son conocidos comúnmente como “quants”.

Por tanto, un “Quant” es un experto en el análisis de la información cuantitativa. Su tarea principal es crear complejos modelos que permitan valorar cuantitativamente productos financieros y gestionar los riesgos que surjan.  Estos modelos deben ser fáciles de aplicar y calibrar según las leyes del mercado, de forma que no son modelos estáticos o leyes, sino modelos dinámicos que varían en dependencia de las circunstancias concretas del mercado.

Originalmente, el área a la que pertenece la utilización de este tipo de técnicas era la gestión de archivos, la gestión de riesgos y la fijación de precios de derivados financieros.

¿Por qué están relacionadas las finanzas cuantitativas y la econometría?

Es evidente que la pretensión de ambas es realizar predicciones de las situaciones económicas. Es más, las finanzas cuantitativas se nutren de la econometría para realizar sus modelos y, junto con las matemáticas y la realización de cálculos complejos, permiten realizar predicciones más exactas.

La explicación del porqué están relacionadas la econometría y las finanzas cuantitativas se deja ver fácilmente: las dos maestrías tienen objetivos comunes y una utiliza la otra para alcanzar sus objetivos.

Por ello, en el máster de finanzas cuantitativas se estudia con especial hincapié la econometría. Aunque no solo en esta, sino otras muchas más ramas de conocimiento como procesos estocásticos, cálculo y análisis. Todos estos conocimientos permiten a un quant formarse adecuadamente para estar preparado en el mercado laboral. ¿Quieres convertirte en un analista cuantitativo? ¡Anímate a estudiar finanzas cuantitativas con nosotros!

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