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¡Aquí tienes la entrega final de nuestro glosario de finanzas cuantitativas! Ya sabes que nuestro objetivo es introducirte en cuestiones más básicas para proporcionarte una base que pueda ayudarte. Sobre todo, si entre tus planes está seguir formándote en este terreno profesional. Estos conceptos se trabajan, sobre todo, en un master de finanzas cuantitativas. Ante cualquier duda, puedes entrar en nuestra página web.

Glosario de Finanzas Cuantitativas, parte 2

Estamos ante la segunda parte del glosario que recorre alfabéticamente los contenidos más esenciales del mundo de las finanzas cuantitativas. En este artículo daremos a conocer los conceptos desde la P a la X. ¡Allá vamos!

P

  • Proceso estocástico: Es un concepto matemático de relevancia en el master de finanzas cuantitativas. Sirve para usar magnitudes aleatorias que varían con el tiempo o para caracterizar una sucesión de variables aleatorias que evolucionan en función de otra variable, aunque ésta suele ser generalmente el tiempo. Además, cada una de las variables aleatorias del proceso tiene su propia función de distribución de probabilidad y pueden estar o no correlacionadas entre sí.

Q

  • Quant: Término con el que se refiere a es un experto en el análisis de la información cuantitativa. Su tarea principal es crear complejos modelos que permitan valorar cuantitativamente productos financieros y gestionar los riesgos que surjan. A la par, estos modelos deben ser fáciles de aplicar y calibrar según las leyes del mercado, de forma que no son modelos estáticos o leyes, sino modelos dinámicos que varían en dependencia de las circunstancias concretas del mercado.

T

  • Teoría de valores extremos: Es una rama de la estadística que trata de las desviaciones respecto al valor esperado de una distribución de probabilidad. El objetivo del análisis de valores extremos es evaluar dada una muestra de una variable aleatoria la probabilidad de eventos o valores más extremos que los observados previamente.
  • Teorema de Girsanov: Se trata de un teorema que describe cómo cambia la dinámica de los procesos estocásticos cuando la medida original se sustituye por una medida de probabilidad equivalente. Este teorema es especialmente importante en la rama de las matemáticas financieras. Se utiliza cada vez que se necesita realizar una derivada sobre un activo o un ratio dinámico sobre la base de una nueva medida probabilística.

V

  • Valor en riesgo: Es una medida de riesgo ampliamente utilizada del riesgo de mercado en una cartera de inversiones de activos financieros. Para una cartera, probabilidad y horizonte temporal dados, el VaR se define como un valor límite tal que la probabilidad de que una pérdida a precios de mercados en la cartera sobre un horizonte temporal dado exceda ese valor sea el nivel de probabilidad dado. Además, tiene cinco usos principales: gestión del riesgo, medida del riesgo, control financiero, reporte financiero y cálculo del capital regulatorio.

X

  • XVA: es un término genérico que se refiere al colectivo de los ajustes del precio de los derivados.

Si te ha gustado el glosario, infórmate sobre el master de finanzas cuantitativas de la Universidad de Alcalá. Se trata de un máster muy completo donde aprenderéis las técnicas, instrumentos, herramientas y conceptos necesarios. El objetivo es especializarse en el área para convertirse en el mejor Quant del mercado. ¿Estás decidido a iniciar tus estudios? Si es así, ¡te estaremos esperando!

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