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Surgen las primeras dificultades para los fondos inteligentes

Publicado 11 julioEtiquetas finanzas cuantitativas, formacion finanzas cuantitativas, gestion de carteras, maestria en finanzas cuantitativas, master banca y finanzas cuantitativas

La inteligencia artificial y el aprendizaje automático se encuentra en muchos ámbitos. Uno de ellos son las finanzas cuantitativas. Los fondos de cobertura que utilizan inteligencia artificial y aprendizaje automático en los procesos de negociación se han visto afectados en el mes de febrero, cuando registraron el peor mes hasta la fecha. Las finanzas inteligentes todavía están en desarrollo. Motivo por el que la formación en un Máster en finanzas cuantitativas es imprescindible para afrontar los retos económicos del futuro.

La peor caída de su historia

Existe temor de que los programas computarizados dejen obsoletos a los operadores humanos. Sin embargo, los operadores cuantitativos, o Quants, que usan inteligencia artificial están rezagados frente a sus contrapartes discrecionales. Así, la primera corrección bursátil en dos años afectó a las estrategias de estos sistemas artificiales. ¿La razón? Cambiaron las correlaciones de activos cruzados que alguna vez fueron confiables.

El índice AI (Inteligencia Artificial) cayó un 7.3% el mes pasado. En comparación, una disminución de 2.4% del Hedge Fund Research, un índice más amplio.

La caída incluso superó una categoría más tradicional de Quants, los asesores de negociación de productos básicos (CTA), que casi registró pérdidas récord. En su caso la reversión bursátil golpeó las estrategias automatizadas de seguimiento de tendencias.

Los administradores han discutido cuánto pueden exacerbar las ventas los fondos cuantitativos. Algunos argumentan que son demasiado pequeños todavía para generar un impacto de esa magnitud, aunque otros como JPMorgan Chase & Co. sugieren que el mes pasado podría haber sido una excepción y alude a su reciente gran rendimiento. Otros expertos redactaban una nota estableciendo que los fondos de IA son similares a los de CTA, y que probablemente jugaron un papel crucial en la corrección de febrero al ser obligados a eliminar el riesgo dada una pérdida sin precedentes de 7.3% en el último mes.

El Incremento del uso de AI en operaciones financieras

En los últimos años han aumentado los índices de adopción de operaciones sobre estrategias de inteligencia artificial. Estas estrategias son elaboradas para los mercados de una sola dirección y pueden haber condenado a los administradores. Es posible que tras optimizar los modelos de un mercado alcista los practicantes se volvieran complacientes, creando estrategias inadecuadas para los cambios del mercado.

Sin embargo, este suceso es solo una representación parcial de la industria. Dado que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático son categorías amplias, los fondos pueden emplear técnicas muy diferentes. Algunos se centran en estadísticas tradicionales, pero pueden analizar conjuntos de datos más complejos, mientras que otros, como el Deep Learing, analizan datos mediante múltiples capas de análisis similares al funcionamiento del cerebro humano.

De cualquier manera, hay convicción tentativa de que los fondos de Inteligencia Artificial que sigue Eurehahedge están anclados para aprovechar la tendencia de los mercados que se encuentran en alza.

Todavía queda un gran camino por recorrer en el desarrollo y mejora de las finanzas cuantitativas. Sus ventajas son cotizadas por las grandes empresas del mercado, ya que una buena gestión puede reportar beneficios millonarios a la compañía. Es por esta Razón por la que son cada vez más demandados los profesionales especializados en un Máster de finanzas cuantitativas.

 

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