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Las metodologías de cuantificación del riesgo de crédito

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El mundo de las Finanzas ha ido cambiando a lo largo de la historia. En las últimas décadas, ha tenido que evolucionar para adaptarse a las necesidades de los usuarios. A eso hay que sumarle la creación y el desarrollo de las nuevas tecnologías.

La Banca no iba a ser diferente. En los últimos años ha tenido que adaptarse y lidiar con diferentes problemas que han afectado el mundo de las Finanzas a nivel mundial. ¿Quieres saber más? Entonces no te pierdas nuestro artículo. ¡Sigue leyendo!

¿Qué son las Finanzas Cuantitativas?

Antes de nada, es importante definir qué son las Finanzas Cuantitativas. Estamos hablando de un sector que ha evolucionado recientemente y que está ganando cierta importancia en los últimos años.

Se podría decir que es el uso de matemáticas financieras derivadas de la física y la estadística y así realizar análisis financieros. Es habitual conocer a los profesionales de este sector como quants.

El sector de las Finanzas Cuantitativas está tomando fuerza en los últimos años, sobre todo gracias a las nuevas tecnologías. Cada vez más empresas y organizaciones contratan a estos profesionales para realizar estrategias.

No solo eso. También podríamos decir que este sector está tomando un papel muy relevante en la reinvención de la Economía. Los quants y los economistas son profesionales tienen un rol vital en este área. Son los que están en primera línea a la hora de manejar los riesgos y la tesorería.

Para realizar su trabajo de manera adecuada, deben ser competentes. Además, deben ser profesionales formados y capaces de sumergirse en el mundo matemático, computacional y estadístico.

Con todo esto, se puede decir que las Finanzas Cuantitativas forman parte del complejo entramado de la economía mundial. Así, se pretende unir las ciencias con la economía y tener nuevas teorías económicas y su aplicación en los negocios y entidades financieras.

Historia de las Finanzas

Ya hemos hablado de qué son las Finanzas Cuantitativas. Ahora es importante hablar de su historia y el proceso que ha seguido el sector hasta llegar aquí. Para ello, debemos seguir una línea temporal que comienza a finales del siglo XIX.

Y es que, se dice que todo comenzó con Irving Fischer en 1897. Él fue el primero en hablar de las Finanzas como una disciplina. Quería profundizar en el ámbito de la Economía y así diferenciar las diferentes disciplinas. Más tarde, en 1930, publicaría «Teoría del interés».

Con el conocido crack del 29 llegó la gran depresión económica. Esto causó un altísimo nivel de desempleo y de pobreza general en todo el mundo. Pero esto ocurrió, sobre todo, en Estados Unidos. En ese momento se decidió que las Finanzas ayudarían a prevenir este tipo de catástrofes. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial no ayudaría demasiado. Y es que, con la guerra, la pobreza generada es la más difícil de prever y controlar.

Entre los años 1945 y 1975 se habla de una «prosperidad económica mundial». Es durante esta época cuando se desarrollan las nuevas tecnologías y comunicaciones. El mundo de las Finanzas busca optimizar las inversiones y, así, surgieron las Finanzas Cuantitativas.

La crisis del petróleo que hubo en 1973 puso de nuevo en jaque a la economía mundial. Se intentó controlar los flujos de capital, siendo más difícil de lo esperado. Después de esta depresión se empezó a usar el término rentabilidad, ligado a las Finanzas Cuantitativas.

Desde ese momento hasta ahora han surgido varias crisis alrededor del mundo. Sin embargo, las empresas y organizaciones trabajan para lidiar con estos problemas y así evitar los riesgos y costos.

La cuantificación del riesgo de crédito

Muchas entidades bancarias buscan cuantificar la cantidad de riesgo de crédito que pueden asumir. Para ello, utilizan diversas estrategias que se detallan a continuación.

Normalmente, se realiza mediante dos medidas principales: la pérdida esperada y el capital económico. La primera refleja el valor de las pérdidas. Se considera el coste del negocio. El capital económico, sin embargo, es la cantidad de dinero necesaria para cubrir las pérdidas inesperadas. Estas surgen de la posibilidad de que las pérdidas reales sean superiores a las esperadas.

Estas dos medidas se combinan con la llamada información de rentabilidad. De esta manera se puede integrar el binomio rentabilidad-riesgo en la toma de decisiones. Entre ellas tenemos la fijación de precios, la evaluación de carteras en mora, etc.

Para obtener las medidas antes citadas, hay tres parámetros a tener en cuenta la probabilidad de incumplimiento, la severidad y la exposición en el momento del incumplimiento. Normalmente se estiman usando la información histórica disponible en los sistemas y que se asignan a las operaciones y clientes. Esto, por lo general, depende de las características.

Las llamadas herramientas de calificación crediticia, sin embargo, evalúan el riesgo de cada operación en función de su calidad crediticia. Se suele utilizar una puntuación empleada en la asignación de métricas de riesgo junto a otras informaciones. Entre ellas nos encontramos la antigüedad, el ratio préstamo/valor, etc.

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