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Como hemos podido ver en el avance de la primera parte del artículo con este mismo nombre, el master de finanzas cuantitativas habilita para desarrollar la actividad profesional en diversos sectores de especial interés en el área de las finanzas. Vamos a seguir indagando en todo lo que se puede aprender en este máster. ¡Acompáñanos!

Máster de finanzas cuantitativas de la Universidad de Alcalá. Asignaturas del segundo cuatrimestre

A continuación veremos las asignaturas que integran el segundo cuatrimestre del master de finanzas cuantitativas de la Universidad de Alcalá.

Métodos cuantitativos y computacionales

Esta asignatura pretende emplear las herramientas que proporciona la programación para la resolución de los problemas financieros.

El objetivo principal de la asignatura es que el alumno domine RStudio. Es herramienta de programación que permite desarrollar de forma autónoma modelos propios.

La asignatura se divide en dos partes. Una primera parte se centra en explicar conocimientos básicos de programación. La segunda, en cambio, prioriza la aplicación de estos elementos en la modelización de problemas financieros, sobre todo referidos a la valoración de instrumentos financieros.

Productos y mercados financieros

Como hemos visto previamente, una de las opciones de futuro de un “quant” es el análisis de los productos financieros. De forma que, evidentemente, era preceptivo implementar una asignatura que se dedicara plenamente a los mismos.

Esta asignatura se centra en proporcionar un marco descriptivo de los mercados financieros y de los principales productos financieros que cotizan en ellos, ya que son de especial interés para un analista cuantitativo.

Los mercados que se analizan son el mercado de renta variable, el mercado AIAF de renta fija en España y los mercados de productos derivados detallando las peculiaridades de negociación de cada uno de éstos.

Posteriormente se procederá a efectuar un análisis sobre los distintos productos financieros, estudiando los tipos de activos de renta variable y sus implicaciones prácticas de las distintas versiones de eficiencia y los diferentes modelos de valoración de renta fija. Por último, una descripción detallada de los instrumentos derivados y los procedimientos cuantitativos que permiten su valoración, como los métodos de Montecarlo.

Gestión de carteras

La gestión de carteras es otra de las asignaturas esenciales en la impartición de este master de finanzas cuantitativas. Los conocimientos que se adquieren están destinadas a ofrecer la combinación de activos más atractiva para el inversor.

El contenido de la asignatura pasa por analizar los conceptos básicos referidos a la utilidad, el estudio de modelos clásicos de gestión de carteras, como el CAPM y APT, así como las carteras gestionadas a nivel no individual, los fondos de inversión, o de carteras no gestionadas como los ETF.

Por último, se centra en la evaluación del rendimiento de dichas carteras prestando interés a la gestión de riesgo. En particular se prestará especial atención a la aplicación de medidas modernas de medición de riesgos, como la ratio omega y las medidas asimétricas de riesgo, entre otras.

Modelos avanzados de gestión del riesgo y XVA

Se centra en corregir la modelización de los riesgos financieros que se han repetido a causa de la crisis. Por ello, la asignatura otorga a sus alumnos los conocimientos sobre los fundamentos, debilidades y remedios de las distintas herramientas que son empleadas en la práctica con el fin de limitar al máximo posible situaciones no deseables.

Tras introducir el concepto de riesgo de mercado se analizan otras medidas de medición de riesgo como el Valor en Riesgo, el Expected Shortfail, el VaR condicional, etc. A su vez, se introducen metodologías más potentes como la Teoría de Valores extremos y los métodos no paramétricos. El objetivo es ofrecer una visión completa de las alternativas referidas a la medición del riesgo.

También se analiza el riesgo de crédito, estableciendo y definiendo sus componentes principales, como el riesgo esperado y el riesgo inesperado, la probabilidad de incumplimiento, la pérdida por incumplimiento y la exposición en incumplimiento.

A continuación se repasan algunos modelos empleados en el contexto del análisis del riesgo de Crédito. Es el caso de los modelos econométricos y los modelos de cartera.

Seminarios

El máster de finanzas cuantitativas se complementa, además, con una amplia variedad de seminarios sobre temas de actualidad. Cuentan, para ello, con expertos sobre las materias que comparten su visión sobre aspectos específicos de las Finanzas. Sus conocimientos proporcionan una formación más integral de los enfoques que se imparten en las demás asignaturas.

Para concluir, el master de finanzas cuantitativas incluye para su finalización la realización de un proyecto de fin de máster. Si después de toda esta información estás convencido y quieres estudiarlo, ¡anímate y contacta con nosotros! Este es uno de los máster que más demanda tiene en el mercado, ¡así que no tiene desperdicio!

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