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Qué aprenderás en un master de finanzas cuantitativas, primera parte

Publicado 24 abrilEtiquetas master banca finanzas cuantitativas, master econometría financiera, master en econometria

Un máster en finanzas cuantitativas permite a los alumnos que lo cursen tener conocimientos sobre las matemáticas financieras con el fin de realizar análisis financieros. También, les habilita para realizar el desarrollo de estrategias de trading, la optimización de carteras de inversión, la fijación de precios de derivados, la gestión de riesgos y el análisis de créditos.

Ahora bien, no es fácil ser un “quant”, término con el que nos referimos a los especialistas en análisis cuantitativos. Para poder formarse en los conocimientos cuantitativos es necesaria una gran capacidad analítica y habilidad intelectual para vencer dominios matemáticos abstractos muy complejos. También, es necesario tener capacidad de enfrentarse a desafíos prácticamente insuperables. Todo ello combinado con la cualidad de trabajar bien bajo presión.

Máster de finanzas cuantitativas de la Universidad de Alcalá. Asignaturas del primer cuatrimestre.

El máster de finanzas cuantitativas de la Universidad de Alcalá ofrece los conocimientos necesarios para especializarse en esta rama de las finanzas tan emergente y que se está afianzando en el sector a pasos agigantados por su gran utilidad.

A continuación explicaremos la variedad de asignaturas que ofrece y desarrollaremos en profundidad su contenido. Eso sí, ¡esta es tan solo la primera parte!

Procesos estocásticos

Esta asignatura permite a sus estudiantes desarrollar el cálculo estocástico. Es una herramienta fundamental a la hora de analizar el comportamiento de los precios de los activos.

El objetivo de la asignatura es garantizar una introducción accesible a los conceptos más importantes referidos a los Procesos estocásticos y al Cálculo estocástico. Parte desde conocimientos básicos como los tiempos de parada, mientras que la dificultad evoluciona progresivamente.

Otros conceptos que se estudian y que son especialmente interesantes son los procesos brownianos, los teoremas de Girsanov y FreynmanKac, las fórmulas de Cameron-Martin, y, también, los Procesos de Levy.

Econometría financiera

La econometría permite la aplicación de la estadística y las matemáticas para analizar, interpretar y hacer predicciones sobre sistemas económicos. En definitiva: es una de las asignaturas más importantes del master de finanzas cuantitativas.

Esta asignatura se divide en tres bloques:

  • El primer bloque de la asignatura realiza un repaso breve de los conceptos básicos. En concreto, sobre probabilidad y la teoría de la medida aplicada al cálculo probabilísticos, las funciones de la densidad y diversos conceptos y teoremas fundamentales.
  • El segundo bloque entra en la materia de la estadística inferencial, pasando por las propiedades de los estimadores y los contrastes de hipótesis. También, se desarrollan modelos de regresión lineal simple y multivalente hasta los contrastes de hipótesis múltiples sobre los parámetros.
  • Por último, el tercer bloque se centra en analizar los distintos modelos econométricos de corte transversal y las series temporales de mayor importancia en la modelización financiera.

Data Mining en Finanzas

El Data Mining es el conjunto de técnicas provenientes de la estadística y la Inteligencia artificial que no suponen una estructura paramétrica concreta y su objetivo fundamental consiste en la extracción de patrones de manera automática a partir de un conjunto de elementos.

El Data Mining es empleado en las finanzas en problemas tan heterogéneos como la segmentación de clientes, la calificación crediticia o incluso el desarrollo de algoritmos de negociación automatizada.

La asignatura tiene una fuerte aplicación práctica. Así, los alumnos ven la implementabilidad directa de las herramientas cuantitativas en la resolución de problemas reales.

Simulación y métodos de Montecarlo

Los métodos basados en Montecarlo han sido una auténtica innovación en el sector de las Finanzas. Permiten lograr aproximaciones extremadamente eficientes a problemas de valoración de activos, de medición de riesgos, etc.

Esta asignatura ofrece una visión general sobre los fundamentos de estos métodos. Y además, posibilita su empleo en la resolución de problemas financieros. A su vez, se analizan detalladamente los fundamentos del método Montecarlo para profundizar posteriormente en su eficiencia mediante el empleo de técnicas de reducción de la varianza.

Hasta aquí nuestra primera entrada de todo lo que aprenderás en el master de finanzas cuantitativas. Si te interesa el resto de las asignaturas de este master, no te pierdas la segunda parte. ¡Muy pronto disponible! Aunque siempre puedes consultar nuestro folleto, disponible aquí. ¡Te esperamos!

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