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Cuando desarrollábamos todos los conceptos de finanzas cuantitativas en nuestros glosarios, nos asaltó por primera vez la pregunta: ¿Qué son los métodos de Montecarlo? Pues bien, ha llegado la hora de desarrollar este concepto y cómo puede ayudarnos en nuestro aprendizaje de finanzas. ¿Estás listo? ¡Prepárate para aprender!

¿Qué son los métodos de Montecarlo?

El método de Montecarlo es un método no determinista o estadístico numérico, usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. El método se llamó así en referencia al Casino de Montecarlo (Mónaco) por ser “la capital del juego de azar”, al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios.

El uso de los métodos de Montecarlo como herramienta de investigación, proviene del trabajo realizado en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en EE. UU. Este trabajo conllevaba la simulación de problemas probabilísticos de hidrodinámica concernientes a la difusión de neutrones en el material de fisión. Esta difusión posee un comportamiento eminentemente aleatorio. En la actualidad es parte fundamental de los algoritmos de raytracing para la generación de imágenes 3D.

El método de Montecarlo proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de problemas matemáticos posibilitando la realización de experimentos con muestreos de números pseudoaleatorios en una computadora. El método es aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o determinista. A diferencia de los métodos numéricos que se basan en evaluaciones en N puntos en un espacio M-dimensional para producir una solución aproximada.

¿Por qué es tan importante actualmente este método?

La importancia actual del método Montecarlo se basa en la existencia de problemas que tienen difícil solución por métodos exclusivamente analíticos o numéricos, pero que dependen de factores aleatorios o se pueden asociar a un modelo probabilística artificial (resolución de integrales de muchas variables, minimización de funciones, etc.).

Gracias al avance en diseño de los ordenadores, cálculos Montecarlo que en otro tiempo hubieran sido inconcebibles, hoy en día se presentan como asequibles para la resolución de ciertos problemas. En estos métodos el error ~ 1/√N, donde N es el número de pruebas y, por tanto, ganar una cifra decimal en la precisión implica aumentar N en 100 veces.

La base es la generación de números aleatorios de los que nos serviremos para calcular probabilidades.  En definitiva, conseguir un buen generador de estos números así como un conjunto estadístico adecuado sobre el que trabajar son las primeras dificultades con la nos vamos a encontrar a la hora de utilizar este método.

La informática como aliado del método Montecarlo

La tecnología es, sin duda, una de las grandes bases de la vida moderna, sin la cual no se podrían llevar a cabo la infinita mayoría de procesos de la vida diaria. Por este mismo motivo este método encuentra un pilar fundamental en la utilización de determinados softwares que permiten sistematizar e informatizar la tarea de valoraciones del riesgo.

Algunos de los programas más útiles y empleados en los diferentes proyectos desde hace años, con el objetivo de establecer el grado de factibilidad de la planificación a la hora de gestionar proyectos, son los siguientes:

  • Risk. Se trata de una aplicación empleada sobre Microsoft Excel que permite incorporar el análisis del riesgo de un determinado proyecto en el cronograma del mismo.
  • Cristal Ball. Al igual que ocurre con la anterior, también está basada en Excel  y permite aplicar el análisis de Monte Carlo a la gestión de proyectos. Es capaz de dilucidar modelos predictivos concretos y aplicarle la mejor solución. Uno de sus mayores utilidades es que permite considerar la correlación que existe entre distintas variables.
  • Gold Sim. Se trata de un programa de análisis muy aplicable al sector de los negocios y de la ingeniería.

¿Por qué es útil el método Montecarlo para los proyectos?

La idea de la que parte la aplicación del método Monte Carlo es que hay aspectos, como el plazo o el coste, que no pueden ser determinados con exactitud, ya que se trata de puntos variables. Se trata de una variabilidad con una doble vertiente. Por una parte, las estimaciones que se llevan a cabo son en sí mismas variables, ya que una acción ni dura siempre igual ni cuesta siempre lo mismo; y por otra parte, el riesgo en sí, ya que presentan una probabilidad de ocurrir diferente en distintas situaciones, así como un impacto que varía de unas situaciones a otras.

Lo que permite efectuar este análisis es otorgar de forma conceptual un valor a un proyecto, no de manera determinada, sino estableciendo un “valor medio” y una determinada variabilidad. Permite determinar hasta qué punto las determinadas valoraciones de un proyecto son realistas y arrojan confianza con respecto a los objetivos perseguidos con una determinada acción.

Monte Carlo permite a los analistas encargados de llevar a cabo la prevención de riesgos señalar en qué porcentaje de las simulaciones aleatorias que se han llevado a cabo aspectos como el plazo y el coste con menores que los objetivos que se persiguen con el propio proyecto.

De este modo, si este porcentaje es inferior al grado de confianza que una determinada empresa o grupo considera mínimamente aceptable, se estaría ante un caso en el que la planificación no es factible y habría que modificarla.

¿Qué te han parecido los métodos de Montecarlo? ¿No te parece que son realmente útiles para el panorama actual? Si quieres aprender más sobre ellos te recomendamos iniciar tus estudios en nuestro máster en Finanzas Cuantitativas. ¡Echa un vistazo a nuestra oferta formativa y consúltanos si tienes dudas! ¡Estamos aquí para ayudarte a decidir tu futuro!

 

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